Сравнение VBINX с BALFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или BALFX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и BALFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBINX показывает доходность 15.18%, а BALFX немного ниже – 14.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBINX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции BALFX немного впереди с 8.14%.
VBINX
15.18%
0.34%
8.42%
21.45%
8.77%
8.12%
BALFX
14.53%
-0.85%
7.10%
20.46%
8.61%
8.14%
Основные характеристики
| VBINX | BALFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 16.94 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.25% |
| Дневная вол-ть | 8.22% | 8.35% |
| Макс. просадка | -35.97% | -39.30% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и BALFX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и BALFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и BALFX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BALFX в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.93% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и BALFX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BALFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и BALFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и BALFX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.