PortfoliosLab logo
Сравнение VBINX с BALFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и BALFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VBINX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.27%
369.72%
VBINX
BALFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

BALFX:

0.35

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

BALFX:

0.55

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

BALFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

BALFX:

0.33

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

BALFX:

1.10

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

BALFX:

4.01%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

BALFX:

12.67%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

BALFX:

-39.25%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

BALFX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.77% соответственно.


VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

BALFX

С начала года

-1.16%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.88%

5 лет

6.66%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и BALFX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.


График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALFX: 0.62%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и BALFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

BALFX
Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.36
BALFX: 0.35
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.57
BALFX: 0.55
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
BALFX: 1.08
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.29
BALFX: 0.33
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBINX: 1.05
BALFX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.35
VBINX
BALFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и BALFX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BALFX в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.07%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и BALFX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BALFX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и BALFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-7.79%
VBINX
BALFX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и BALFX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.04%
VBINX
BALFX