PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBINX с BALFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с BALFX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или BALFX.

Корреляция

Корреляция между VBINX и BALFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.46

BALFX:

0.45

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.69

BALFX:

0.68

Коэф-т Омега

VBINX:

1.10

BALFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.36

BALFX:

0.43

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.17

BALFX:

1.33

Индекс Язвы

VBINX:

4.69%

BALFX:

4.29%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.60%

BALFX:

12.64%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

BALFX:

-39.25%

Текущая просадка

VBINX:

-5.24%

BALFX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.21% соответственно.

VBINX

С начала года

0.58%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-2.70%

1 год

5.71%

3 года

7.63%

5 лет

6.91%

10 лет

6.80%

BALFX

С начала года

3.05%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-1.53%

1 год

5.62%

3 года

8.04%

5 лет

7.17%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

American Funds American Balanced Fund

Сравнение комиссий VBINX и BALFX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и BALFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALFX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и BALFX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BALFX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		2.10%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		1.98%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и BALFX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BALFX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и BALFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и BALFX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...