PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBINX с FMSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VBINX returned 8.48%/yr vs 6.45%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 8.45%.

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%

FMSDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.69%
1 год
20.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBINX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-4.41%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		8.45%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between VBINX and FMSDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VBINX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VOO
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX

Доходность на риск

VBINX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.20

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.99

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.36

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

11.69

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FMSDX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBINXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-21.64%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.47%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-13.17%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-18.12%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.81%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FMSDX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBINXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.39%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

9.89%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

9.80%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

10.60%

+0.63%

Сравнение комиссий VBINX и FMSDX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FMSDX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.47%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VBINX and FMSDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (2.50%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs FMSDX's -21.64%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBINX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор