PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBINX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с FMSDX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или FMSDX.

Корреляция

Корреляция между VBINX и FMSDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.38%
73.94%
VBINX
FMSDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

0.36

FMSDX:

0.45

Коэф-т Сортино

VBINX:

0.57

FMSDX:

0.69

Коэф-т Омега

VBINX:

1.08

FMSDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VBINX:

0.29

FMSDX:

0.39

Коэф-т Мартина

VBINX:

1.05

FMSDX:

1.48

Индекс Язвы

VBINX:

4.28%

FMSDX:

3.48%

Дневная вол-ть

VBINX:

12.57%

FMSDX:

11.37%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

VBINX:

-9.46%

FMSDX:

-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью -2.36%.

VBINX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.01%

5 лет

6.67%

10 лет

6.33%

FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBINX и FMSDX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBINX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBINX и FMSDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBINX: 0.34
FMSDX: 0.45
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBINX: 0.55
FMSDX: 0.69
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBINX: 1.08
FMSDX: 1.09
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBINX: 0.28
FMSDX: 0.39
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBINX: 1.00
FMSDX: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.45
VBINX
FMSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FMSDX в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.06%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FMSDX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.46%
-6.90%
VBINX
FMSDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FMSDX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
7.55%
VBINX
FMSDX