Сравнение VBINX с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или FMSDX.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FMSDX
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 13.58%.
VBINX
15.64%
1.26%
9.81%
21.76%
8.83%
8.13%
FMSDX
13.58%
2.57%
7.78%
18.68%
9.17%
N/A
Основные характеристики
| VBINX | FMSDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 17.79 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 6.98% |
| Макс. просадка | -35.97% | -21.64% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FMSDX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Корреляция
Корреляция между VBINX и FMSDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FMSDX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.92% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.61% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FMSDX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FMSDX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеют волатильность 2.52% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.