PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-4.41%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENXVBINX с VOO
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX

Сравнение комиссий VBINX и FMSDX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.38

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.94

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между VBINX и FMSDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FMSDX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FMSDX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-21.64%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-18.12%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.08%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.87%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FMSDX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.29%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.11%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.93%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

9.77%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.62%

+0.59%