PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBINX с FMSDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBINX и FMSDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VBINX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.58%
79.30%
VBINX
FMSDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBINX:

1.94

FMSDX:

1.42

Коэф-т Сортино

VBINX:

2.68

FMSDX:

1.95

Коэф-т Омега

VBINX:

1.35

FMSDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VBINX:

3.48

FMSDX:

2.15

Коэф-т Мартина

VBINX:

12.05

FMSDX:

9.32

Индекс Язвы

VBINX:

1.36%

FMSDX:

1.16%

Дневная вол-ть

VBINX:

8.41%

FMSDX:

7.56%

Макс. просадка

VBINX:

-35.97%

FMSDX:

-21.64%

Текущая просадка

VBINX:

-2.69%

FMSDX:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 11.02%.


VBINX

С начала года

15.09%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

6.52%

1 год

15.45%

5 лет

8.24%

10 лет

8.03%

FMSDX

С начала года

11.02%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

4.21%

1 год

11.19%

5 лет

7.98%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBINX и FMSDX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.


FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBINX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.761.42
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.441.95
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.26
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.142.15
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.999.32
VBINX
FMSDX

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
1.42
VBINX
FMSDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и FMSDX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FMSDX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.45%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.69%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и FMSDX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FMSDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.69%
-4.03%
VBINX
FMSDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и FMSDX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.84%
3.55%
VBINX
FMSDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab