- ISIN
- US9219311019
- CUSIP
- 921931101
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 9 нояб. 1992 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBINX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции VBINX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) показал доход в 7.32% с начала года и 19.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBINX составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Balanced Index Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBINX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 0.29% | -3.70% | 6.24% | 3.27% | 0.27% | 7.32% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -0.34% | -3.54% | -0.06% | 3.58% | 3.70% | 1.30% | 1.84% | 2.52% | 1.56% | 0.41% | -0.14% | 13.46% |
| 2024 | 0.61% | 2.72% | 2.27% | -3.64% | 3.53% | 2.27% | 2.00% | 1.84% | 1.78% | -1.40% | 4.43% | 0.20% | 17.63% |
| 2023 | 5.40% | -2.42% | 2.60% | 0.87% | -0.22% | 3.93% | 2.15% | -1.45% | -3.89% | -2.21% | 7.40% | 4.67% | 17.41% |
| 2022 | -4.51% | -1.99% | 0.84% | -6.99% | 0.12% | -5.67% | 6.50% | -3.32% | -7.27% | 4.27% | 4.60% | -3.83% | -16.98% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.15% | 3.44% | 0.36% | 1.87% | 1.47% | 1.66% | -3.12% | 4.04% | -0.77% | 2.17% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Balanced Index Fund has an annualized alpha of 2.84%, beta of 0.58, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.86%) than losses (61.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.84%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 65.86%
- Участие в снижении
- 61.71%
Комиссия
Комиссия VBINX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBINX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 13.52 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $3.05 | $3.82 | $1.89 | $1.07 | $1.33 | $1.13 | $0.86 | $0.72 | $0.64 | $0.61 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $3.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.97%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 25dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.13%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -22.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.61%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -12.20%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| VBINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -56.78% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -9.10% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -18.90% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -25.43% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -33.92% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.72% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.97% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBINX
Добавьте Vanguard Balanced Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBINX