PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIAX с VTMFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VBIAX returned 9.78%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VBIAX charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.66% соответственно.

VBIAX

1 день
0.35%
1 месяц
1.84%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.00%
1 год
19.28%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.78%

VTMFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.93%
1 год
16.85%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		7.16%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.93%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between VBIAX and VTMFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between VBIAX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBIAX и VTMFX

Секторы
VBIAX
VTMFX

Технологии

33.5%
15.8%

Финансовые услуги

12.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.7%

Промышленность

9.8%
4.2%

Здравоохранение

9.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.3%

Энергетика

3.7%
1.7%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Технологии

VBIAX
33.5%
VTMFX
15.8%

Финансовые услуги

VBIAX
12.0%
VTMFX
5.6%

Коммуникационные услуги

VBIAX
10.3%
VTMFX
5.0%

Потребительский циклический сектор

VBIAX
10.0%
VTMFX
4.7%

Промышленность

VBIAX
9.8%
VTMFX
4.2%

Здравоохранение

VBIAX
9.2%
VTMFX
4.0%

Потребительский защитный сектор

VBIAX
4.7%
VTMFX
2.3%

Энергетика

VBIAX
3.7%
VTMFX
1.7%

Недвижимость

VBIAX
2.4%
VTMFX
0.9%

Коммунальные услуги

VBIAX
2.3%
VTMFX
1.3%

Сырьевые материалы

VBIAX
2.0%
VTMFX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLXVTMFX с VTEB

Доходность на риск

VBIAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.72

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

14.86

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VTMFX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-28.49%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.38%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-10.61%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-17.40%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-21.87%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.55%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VTMFX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.72%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

4.76%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

6.14%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.12%

+2.09%

Сравнение комиссий VBIAX и VTMFX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VTMFX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.22%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VBIAX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIAX has higher volatility (2.27%) compared to VTMFX (1.72%). In terms of maximum drawdown, VBIAX dropped -35.90% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор