Сравнение VBIAX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и VGWAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	-2.43%	13.61%	14.58%	17.54%	-16.90%	14.21%	16.40%	21.78%	-4.08%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	2.68%	17.48%	6.27%	12.54%	-7.07%	13.51%	7.51%	22.16%	-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

VBIAX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -0.89%

1 год: 12.55%

3 года*: 12.24%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 8.97%

VGWAX

1 день: 1.61%

1 месяц: -4.28%

С начала года: 2.68%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 15.96%

3 года*: 11.90%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIAX:

VBIAX с VWELX VBIAX с FBALX VBIAX с VFIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VWIAX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX

Часто сравнивают с VGWAX:

VGWAX с VWENX VGWAX с VFIAX VGWAX с VWICX VGWAX с VGYAX VGWAX с VTWAX VGWAX с VDEQX VGWAX с ATRFX

Сравнение комиссий VBIAX и VGWAX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBIAX	VGWAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.64	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	2.26	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.33	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	2.29	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.03	9.01	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VGWAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBIAX	VGWAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.64	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.85	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.76	-0.15

Корреляция

Корреляция между VBIAX и VGWAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VGWAX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	5.74%	6.00%	5.27%	4.35%	2.83%	3.19%	2.65%	2.28%	2.32%	1.95%	2.09%	2.09%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	6.59%	6.78%	7.47%	2.66%	4.50%	3.36%	1.64%	2.08%	2.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VGWAX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBIAX	VGWAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.90%	-25.28%	-10.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.78%	-7.04%	-0.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.53%	-17.46%	-4.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.10%	-4.94%	+0.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.47%	-2.94%	-1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.66%	1.79%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VGWAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) имеют волатильность 3.71% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBIAX	VGWAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.71%	3.86%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.20%	6.00%	+0.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.39%	9.69%	+1.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.05%	9.12%	+1.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.18%	11.00%	+0.18%

Сравнение VBIAX с VGWAX

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VGWAX

Сравнение доходности по годам VBIAX и VGWAX

Доходность по периодам

VBIAX

VGWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBIAX и VGWAX

Доходность на риск

VBIAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

VBIAX

VGWAX

Сравнение VBIAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBIAX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VGWAX

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VGWAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VGWAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)