Сравнение VBIAX с VGWAX
VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) and VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VBIAX returned 7.36%/yr vs 8.81%/yr for VGWAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VBIAX charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VGWAX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VGWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 13.37%.
VBIAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 7.26%
VGWAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBIAX и VGWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.52% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -4.32% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 13.37% | 17.48% | 6.27% | 12.54% | -7.07% | 13.51% | 7.51% | 22.16% | -5.05% |
Correlation
The correlation between VBIAX and VGWAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between VBIAX and VGWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIAX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск
VBIAX
VGWAX
Сравнение VBIAX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIAX | VGWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.45 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 13.89 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VGWAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VGWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIAX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -25.28% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -6.67% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -7.69% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.46% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.86% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.65% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VGWAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIAX | VGWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.25% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 6.89% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 8.29% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.23% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 10.93% | +0.32% |
Сравнение комиссий VBIAX и VGWAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VGWAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности VGWAX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.24% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 5.99% | 6.78% | 7.47% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIAX and VGWAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBIAX has higher volatility (2.80%) compared to VGWAX (2.25%). In terms of maximum drawdown, VBIAX dropped -35.90% vs VGWAX's -25.28%.
VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIAX и VGWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор