PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGWAX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
-10.33%
VGWAX
ATRFX

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -2.16%.


VGWAX

С начала года

8.49%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.98%

1 год

13.51%

5 лет (среднегодовая)

7.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ATRFX

С начала года

-2.16%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-1.03%

5 лет (среднегодовая)

12.22%

10 лет (среднегодовая)

5.82%

Основные характеристики


VGWAXATRFX
Коэф-т Шарпа2.00-0.06
Коэф-т Сортино2.780.03
Коэф-т Омега1.361.00
Коэф-т Кальмара3.67-0.05
Коэф-т Мартина11.23-0.13
Индекс Язвы1.20%7.80%
Дневная вол-ть6.77%16.69%
Макс. просадка-25.28%-25.02%
Текущая просадка-1.84%-15.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWAX и ATRFX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.


ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.77%
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VGWAX и ATRFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGWAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.00-0.06
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.780.03
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.00
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.67-0.05
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.23-0.13
VGWAX
ATRFX

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
-0.06
VGWAX
ATRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и ATRFX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ATRFX в 3.75%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
3.13%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
3.75%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и ATRFX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке ATRFX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-15.33%
VGWAX
ATRFX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и ATRFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.74%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
5.26%
VGWAX
ATRFX