PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с ATRFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или ATRFX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и ATRFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.19

ATRFX:

-1.09

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.38

ATRFX:

-1.31

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

ATRFX:

0.80

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.25

ATRFX:

-0.65

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.69

ATRFX:

-1.35

Индекс Язвы

VGWAX:

3.81%

ATRFX:

16.91%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.73%

ATRFX:

21.56%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

ATRFX:

-35.09%

Текущая просадка

VGWAX:

-2.67%

ATRFX:

-27.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -13.14%.

VGWAX

С начала года

5.40%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

0.01%

1 год

2.08%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

ATRFX

С начала года

-13.14%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-23.69%

5 лет

8.83%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и ATRFX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и ATRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и ATRFX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ATRFX в 13.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.20%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.32%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и ATRFX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и ATRFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 2.28%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...