PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с ATRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWAX и ATRFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%.

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPCATRFX с VIG

Сравнение комиссий VGWAX и ATRFX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

-0.27

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

-0.22

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.28

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

-0.92

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.27

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Корреляция

Корреляция между VGWAX и ATRFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и ATRFX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности ATRFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и ATRFX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWAXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-35.17%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-21.19%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-35.17%

+17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-29.89%

+24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.58%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.39%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и ATRFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 3.86%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWAXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

11.51%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

17.58%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

22.50%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

17.49%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

15.35%

-4.35%