Сравнение VGWAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или ATRFX.
Основные характеристики
| VGWAX | ATRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.62% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.37% | 4.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 0.65 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 16.61% |
| Макс. просадка | -25.28% | -25.02% |
| Текущая просадка | -1.72% | -12.79% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и ATRFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и ATRFX
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 0.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и ATRFX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и ATRFX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности ATRFX в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.12% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.64% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и ATRFX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке ATRFX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и ATRFX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.