PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGWAX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWAX с ATRFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или ATRFX.

Корреляция

Корреляция между VGWAX и ATRFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.39%
50.84%
VGWAX
ATRFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWAX:

0.22

ATRFX:

-1.16

Коэф-т Сортино

VGWAX:

0.34

ATRFX:

-1.46

Коэф-т Омега

VGWAX:

1.06

ATRFX:

0.78

Коэф-т Кальмара

VGWAX:

0.22

ATRFX:

-0.71

Коэф-т Мартина

VGWAX:

0.64

ATRFX:

-1.62

Индекс Язвы

VGWAX:

3.68%

ATRFX:

15.52%

Дневная вол-ть

VGWAX:

10.71%

ATRFX:

21.65%

Макс. просадка

VGWAX:

-25.28%

ATRFX:

-35.09%

Текущая просадка

VGWAX:

-5.48%

ATRFX:

-29.75%

Доходность по периодам

С начала года, VGWAX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -15.32%.

VGWAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-3.97%

1 год

2.11%

5 лет

7.48%

10 лет

N/A

ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.25%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGWAX и ATRFX

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VGWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWAX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWAX и ATRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWAX: 0.22
ATRFX: -1.16
Коэффициент Сортино VGWAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWAX: 0.34
ATRFX: -1.46
Коэффициент Омега VGWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWAX: 1.06
ATRFX: 0.78
Коэффициент Кальмара VGWAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWAX: 0.22
ATRFX: -0.71
Коэффициент Мартина VGWAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWAX: 0.64
ATRFX: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-1.16
VGWAX
ATRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и ATRFX

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ATRFX в 13.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		3.30%3.32%2.62%2.05%1.80%1.64%1.92%2.42%0.23%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и ATRFX

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-29.75%
VGWAX
ATRFX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и ATRFX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 6.44%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
12.09%
VGWAX
ATRFX