Сравнение VBIAX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.85% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VASIX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIAX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VBIAX
VASIX
Сравнение VBIAX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.59 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.94 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.28 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VASIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VASIX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VASIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VASIX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -18.17% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -3.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -18.17% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -18.17% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.84% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.93% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.91% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VASIX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.30% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 3.13% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 4.69% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.69% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 4.88% | +6.30% |