PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASIX с PRSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с PRSIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или PRSIX.

Корреляция

Корреляция между VASIX и PRSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.36

PRSIX:

0.93

Коэф-т Сортино

VASIX:

2.02

PRSIX:

1.36

Коэф-т Омега

VASIX:

1.25

PRSIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VASIX:

1.01

PRSIX:

0.73

Коэф-т Мартина

VASIX:

5.89

PRSIX:

4.50

Индекс Язвы

VASIX:

1.14%

PRSIX:

1.56%

Дневная вол-ть

VASIX:

4.89%

PRSIX:

7.34%

Макс. просадка

VASIX:

-18.17%

PRSIX:

-32.91%

Текущая просадка

VASIX:

-0.16%

PRSIX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у PRSIX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.98% соответственно.

VASIX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

1.17%

1 год

6.57%

5 лет

2.37%

10 лет

3.19%

PRSIX

С начала года

2.51%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.74%

5 лет

4.13%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASIX и PRSIX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и PRSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PRSIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и PRSIX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PRSIX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.71%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		3.79%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%3.70%5.27%3.89%2.22%4.56%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и PRSIX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и PRSIX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.31%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...