PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с PRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VASIX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASIX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		-1.27%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-1.77%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям PRSIX по среднегодовой доходности: 3.76% против 6.26% соответственно.

VASIX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.05%
1 год
6.51%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.39%
10 лет*
3.76%

PRSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с AONIXVASIX с IRTRVASIX с VWENXVASIX с VEIPX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAXPRSIX с FXAIX

Сравнение комиссий VASIX и PRSIX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund

Доходность на риск

VASIX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.71

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.32

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.84

+0.26

Корреляция

Корреляция между VASIX и PRSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и PRSIX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PRSIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.30%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и PRSIX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASIXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-30.00%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-5.59%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-18.69%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-19.28%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.02%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.83%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.30%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и PRSIX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASIXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.69%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.35%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

7.13%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.97%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

7.36%

-2.49%