Сравнение VASIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 3.76% против 10.04% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VTIVX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VASIX
VTIVX
Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.72 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.90 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.51 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VTIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VTIVX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -51.69% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.73% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.10% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -31.42% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -8.30% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.37% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.12% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VTIVX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.36% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 7.85% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 13.55% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 13.41% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 14.75% | -9.88% |