PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASIX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VASIX returned 4.08%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.35% соответственно.

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASIX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VASIX and VTIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.72

The correlation between VASIX and VTIVX shifts across timeframes, from 0.67 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VASIX и VTIVX

Секторы
VASIX
VTIVX

Технологии

27.3%
27.4%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VASIX
27.3%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VASIX
16.1%
VTIVX
16.1%

Промышленность

VASIX
12.4%
VTIVX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VASIX
9.4%
VTIVX
9.4%

Здравоохранение

VASIX
8.3%
VTIVX
8.3%

Коммуникационные услуги

VASIX
8.0%
VTIVX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VASIX
4.8%
VTIVX
4.8%

Энергетика

VASIX
4.3%
VTIVX
4.3%

Сырьевые материалы

VASIX
4.3%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

VASIX
2.7%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

VASIX
2.5%
VTIVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с IRTRVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с VEIPXVASIX с VWENX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с FFFGX

Доходность на риск

VASIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.51

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.18

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.06

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.55

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VTIVX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-51.69%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-8.30%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-13.40%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-25.10%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-31.42%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.33%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.87%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.18%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

8.37%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

10.50%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

13.49%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

14.79%

-9.87%

Сравнение комиссий VASIX и VTIVX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VASIX and VTIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASIX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор