PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
7.61%
VASIX
VTIVX

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 3.22% против 8.62% соответственно.


VASIX

С начала года

5.16%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

4.45%

1 год

9.99%

5 лет (среднегодовая)

2.11%

10 лет (среднегодовая)

3.22%

VTIVX

С начала года

15.64%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

7.61%

1 год

22.08%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

8.62%

Основные характеристики


VASIXVTIVX
Коэф-т Шарпа2.012.23
Коэф-т Сортино3.003.09
Коэф-т Омега1.361.41
Коэф-т Кальмара0.923.06
Коэф-т Мартина9.9614.39
Индекс Язвы1.00%1.54%
Дневная вол-ть4.97%9.91%
Макс. просадка-18.17%-51.69%
Текущая просадка-1.71%-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VTIVX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VASIX и VTIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.012.23
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.09
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.41
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.923.06
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9614.39
VASIX
VTIVX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.23
VASIX
VTIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTIVX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.97%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VTIVX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-0.87%
VASIX
VTIVX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
2.66%
VASIX
VTIVX