PortfoliosLab logo
Сравнение VASIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASIX и VTIVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.45%
431.59%
VASIX
VTIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.18

VTIVX:

0.91

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.64

VTIVX:

1.34

Коэф-т Омега

VASIX:

1.22

VTIVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.67

VTIVX:

0.95

Коэф-т Мартина

VASIX:

3.09

VTIVX:

4.25

Индекс Язвы

VASIX:

2.02%

VTIVX:

3.00%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.30%

VTIVX:

14.14%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

VASIX:

-3.80%

VTIVX:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.21% соответственно.


VASIX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

0.40%

1 год

4.90%

5 лет

1.46%

10 лет

2.67%

VTIVX

С начала года

1.92%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

2.48%

1 год

10.65%

5 лет

12.29%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VTIVX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.18
VTIVX: 0.91
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.64
VTIVX: 1.34
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.22
VTIVX: 1.19
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.67
VTIVX: 0.95
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VASIX: 3.09
VTIVX: 4.25

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VTIVX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.18
0.91
VASIX
VTIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VTIVX в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
5.68%5.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%2.40%2.26%2.57%2.49%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
2.32%2.36%2.28%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VTIVX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.80%
-2.61%
VASIX
VTIVX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.50%
9.85%
VASIX
VTIVX