PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с VTIVX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VTIVX.

Корреляция

Корреляция между VASIX и VTIVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.23

VTIVX:

0.72

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.75

VTIVX:

1.05

Коэф-т Омега

VASIX:

1.22

VTIVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.88

VTIVX:

0.73

Коэф-т Мартина

VASIX:

5.16

VTIVX:

3.20

Индекс Язвы

VASIX:

1.14%

VTIVX:

3.04%

Дневная вол-ть

VASIX:

4.88%

VTIVX:

14.21%

Макс. просадка

VASIX:

-18.17%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

VASIX:

-0.72%

VTIVX:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 8.21% соответственно.

VASIX

С начала года

2.04%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.75%

1 год

5.94%

3 года

3.90%

5 лет

2.11%

10 лет

3.20%

VTIVX

С начала года

4.04%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

2.84%

1 год

10.15%

3 года

11.09%

5 лет

12.06%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Сравнение комиссий VASIX и VTIVX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VTIVX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTIVX в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.71%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.22%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VTIVX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...