PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXVTIVX
Дох-ть с нач. г.4.89%14.48%
Дох-ть за 1 год11.84%25.22%
Дох-ть за 3 года-0.62%3.96%
Дох-ть за 5 лет2.19%9.71%
Дох-ть за 10 лет3.26%8.71%
Коэф-т Шарпа2.382.52
Коэф-т Сортино3.613.53
Коэф-т Омега1.441.47
Коэф-т Кальмара0.972.28
Коэф-т Мартина13.1216.73
Индекс Язвы0.93%1.51%
Дневная вол-ть5.14%10.02%
Макс. просадка-18.17%-51.69%
Текущая просадка-1.96%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VASIX и VTIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VTIVX

С начала года, VASIX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
8.31%
VASIX
VTIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VTIVX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.12
VTIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.52
VASIX
VTIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VTIVX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTIVX в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.99%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VTIVX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-1.36%
VASIX
VTIVX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.42%
VASIX
VTIVX