PortfoliosLab logo
Сравнение VASIX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASIX и VWENX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.37%
509.93%
VASIX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VWENX:

0.73

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VWENX:

1.10

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VWENX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VWENX:

0.78

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VWENX:

3.31

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VWENX:

2.81%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VWENX:

12.71%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VWENX:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.46% против 7.88% соответственно.


VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VWENX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-1.71%

1 год

8.58%

5 лет

9.51%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VWENX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VWENX: 0.73
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VWENX: 1.10
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VWENX: 1.16
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VWENX: 0.78
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASIX: 2.70
VWENX: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.73
VASIX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VWENX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VWENX в 11.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.24%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VWENX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-5.88%
VASIX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
8.94%
VASIX
VWENX