PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASIX с VWENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VASIX returned 4.08%/yr vs 10.28%/yr for VWENX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 4.08% против 10.28% соответственно.

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%

VWENX

1 день
0.07%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.40%
1 год
21.14%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASIX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		7.16%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VASIX and VWENX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.78

The correlation between VASIX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASIX и VWENX

Секторы
VASIX
VWENX

Технологии

27.3%
31.8%

Финансовые услуги

16.1%
10.6%

Промышленность

12.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Здравоохранение

8.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

VASIX
27.3%
VWENX
31.8%

Финансовые услуги

VASIX
16.1%
VWENX
10.6%

Промышленность

VASIX
12.4%
VWENX
8.5%

Потребительский циклический сектор

VASIX
9.4%
VWENX
10.9%

Здравоохранение

VASIX
8.3%
VWENX
9.8%

Коммуникационные услуги

VASIX
8.0%
VWENX
12.3%

Потребительский защитный сектор

VASIX
4.8%
VWENX
4.4%

Энергетика

VASIX
4.3%
VWENX
4.4%

Сырьевые материалы

VASIX
4.3%
VWENX
2.1%

Коммунальные услуги

VASIX
2.7%
VWENX
2.5%

Недвижимость

VASIX
2.5%
VWENX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VASIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.61

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.19

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

14.78

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.68

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VWENX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASIXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-36.02%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-6.77%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-11.98%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-20.84%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-25.33%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.36%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASIXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.53%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

6.67%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

8.38%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

11.14%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

11.53%

-6.61%

Сравнение комиссий VASIX и VWENX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VWENX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VWENX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.83%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VASIX and VWENX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (2.53%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASIX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор