PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXVWENX
Дох-ть с нач. г.4.89%15.20%
Дох-ть за 1 год11.84%19.24%
Дох-ть за 3 года-0.62%-0.82%
Дох-ть за 5 лет2.19%3.86%
Дох-ть за 10 лет3.26%3.98%
Коэф-т Шарпа2.382.10
Коэф-т Сортино3.612.73
Коэф-т Омега1.441.41
Коэф-т Кальмара0.970.98
Коэф-т Мартина13.1212.70
Индекс Язвы0.93%1.54%
Дневная вол-ть5.14%9.31%
Макс. просадка-18.17%-38.68%
Текущая просадка-1.96%-4.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VASIX и VWENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VWENX

С начала года, VASIX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.26% против 3.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
9.55%
VASIX
VWENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VWENX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.12
VWENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и VWENX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.10
VASIX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VWENX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VWENX в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
2.18%2.33%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VWENX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-4.08%
VASIX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.65%
VASIX
VWENX