Сравнение VASIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.85% против 9.40% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VWENX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VASIX
VWENX
Сравнение VASIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.82 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.54 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VWENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VWENX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VWENX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -36.02% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -8.02% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -20.84% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -25.33% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.90% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.38% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.78% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.06% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 6.66% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 11.88% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 11.12% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.50% | -6.62% |