Сравнение VASIX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.49% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.31% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.31%.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
IRTR
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и IRTR
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
VASIX
IRTR
Сравнение VASIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.05 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.72 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.81 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и IRTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и IRTR
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и IRTR
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -6.29% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.48% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.32% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.79% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.26% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и IRTR
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.14% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.42% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 7.73% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.04% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.04% | -2.17% |