PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASIX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASIX с IRTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both funds - VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Over the past year, VASIX returned 9.53% vs 14.08% for IRTR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VASIX charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 5.14%.

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%

IRTR

1 день
-0.41%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASIX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.49%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.14%12.70%7.59%10.63%

Correlation

The correlation between VASIX and IRTR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between VASIX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASIX и IRTR

Секторы
VASIX
IRTR

Технологии

27.3%
26.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.0%

Промышленность

12.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.0%

Здравоохранение

8.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.9%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
4.3%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Технологии

VASIX
27.3%
IRTR
26.8%

Финансовые услуги

VASIX
16.1%
IRTR
15.0%

Промышленность

VASIX
12.4%
IRTR
12.6%

Потребительский циклический сектор

VASIX
9.4%
IRTR
9.0%

Здравоохранение

VASIX
8.3%
IRTR
7.7%

Коммуникационные услуги

VASIX
8.0%
IRTR
8.0%

Потребительский защитный сектор

VASIX
4.8%
IRTR
4.6%

Энергетика

VASIX
4.3%
IRTR
4.9%

Сырьевые материалы

VASIX
4.3%
IRTR
3.8%

Коммунальные услуги

VASIX
2.7%
IRTR
4.3%

Недвижимость

VASIX
2.5%
IRTR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Ishares Lifepath Retirement ETF

Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с AONIXVASIX с VEIPXVASIX с VWENX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с ITDC

Доходность на риск

VASIX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASIXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.36

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.94

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.92

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASIX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASIXIRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.01

-0.88

Просадки

Сравнение просадок VASIX и IRTR

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASIXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-6.29%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.82%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.78%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и IRTR

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.71%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASIXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.15%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.85%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.00%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

7.04%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

7.04%

-2.12%

Сравнение комиссий VASIX и IRTR

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и IRTR

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IRTR в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VASIX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRTR has higher volatility (2.15%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, VASIX dropped -18.17% vs IRTR's -6.29%.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASIX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор