PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASIX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с VEIPX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между VASIX и VEIPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.57%
686.65%
VASIX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VEIPX:

0.11

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VEIPX:

0.26

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VEIPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VEIPX:

0.11

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VEIPX:

0.33

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VEIPX:

5.94%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VEIPX:

17.70%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VEIPX:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 5.62% соответственно.

VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VEIPX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-8.70%

1 год

1.19%

5 лет

8.72%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASIX и VEIPX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VEIPX: 0.11
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VEIPX: 0.26
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VEIPX: 1.04
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VEIPX: 0.11
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASIX: 2.70
VEIPX: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.11
VASIX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VEIPX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VEIPX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.95%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VEIPX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-11.73%
VASIX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
11.24%
VASIX
VEIPX