PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXVEIPX
Дох-ть с нач. г.5.03%18.25%
Дох-ть за 1 год11.98%23.53%
Дох-ть за 3 года-0.43%7.29%
Дох-ть за 5 лет2.15%10.23%
Дох-ть за 10 лет3.27%9.81%
Коэф-т Шарпа2.342.02
Коэф-т Сортино3.572.66
Коэф-т Омега1.431.39
Коэф-т Кальмара0.973.46
Коэф-т Мартина12.669.69
Индекс Язвы0.95%2.41%
Дневная вол-ть5.13%11.54%
Макс. просадка-18.17%-54.12%
Текущая просадка-1.84%-0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VASIX и VEIPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VEIPX

С начала года, VASIX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 3.27% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
8.42%
VASIX
VEIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VEIPX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.


VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.66
VEIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIPX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIPX, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.69

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и VEIPX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.02
VASIX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VEIPX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VEIPX в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.71%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VEIPX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-0.85%
VASIX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
3.66%
VASIX
VEIPX