PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VASIX с AONIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASIX с AONIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX).

VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AONIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или AONIX.

Корреляция

Корреляция между VASIX и AONIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и AONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.36

AONIX:

1.21

Коэф-т Сортино

VASIX:

2.02

AONIX:

1.78

Коэф-т Омега

VASIX:

1.25

AONIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VASIX:

1.01

AONIX:

0.61

Коэф-т Мартина

VASIX:

5.89

AONIX:

5.29

Индекс Язвы

VASIX:

1.14%

AONIX:

1.20%

Дневная вол-ть

VASIX:

4.89%

AONIX:

5.05%

Макс. просадка

VASIX:

-18.17%

AONIX:

-17.81%

Текущая просадка

VASIX:

-0.16%

AONIX:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у AONIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VASIX превзошли акции AONIX по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.03% соответственно.

VASIX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

1.17%

1 год

6.57%

5 лет

2.37%

10 лет

3.19%

AONIX

С начала года

1.38%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

0.38%

1 год

6.06%

5 лет

2.55%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VASIX и AONIX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии AONIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и AONIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AONIX
Ранг риск-скорректированной доходности AONIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AONIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c AONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AONIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и AONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и AONIX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AONIX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		5.68%5.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%2.40%2.26%2.57%2.49%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.16%3.10%2.80%3.50%3.31%1.51%1.75%2.70%1.78%1.37%1.43%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и AONIX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке AONIX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и AONIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и AONIX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.31%, в то время как у American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...