Сравнение VASIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VOO.
Основные характеристики
| VASIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.63% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.33% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.06 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.15% | 12.34% |
| Макс. просадка | -18.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VOO
С начала года, VASIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VOO
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VOO
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.52% | 3.18% | 2.03% | 2.08% | 1.72% | 2.71% | 2.78% | 2.28% | 2.20% | 2.17% | 2.08% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VOO
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.