Сравнение VASIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.23% против 13.15% соответственно.
VASIX
4.96%
-0.51%
4.12%
9.93%
2.08%
3.23%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VASIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.94 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 12.19% |
| Макс. просадка | -18.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.90% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VOO
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VASIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VOO
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.54% | 3.18% | 2.03% | 2.08% | 1.72% | 2.71% | 2.78% | 2.28% | 2.20% | 2.17% | 2.08% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VOO
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.