PortfoliosLab logo
Сравнение VASIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASIX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.19%
552.28%
VASIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASIX:

1.01

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VASIX:

1.41

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VASIX:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VASIX:

0.56

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VASIX:

2.70

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VASIX:

2.00%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VASIX:

5.35%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VASIX:

-19.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VASIX:

-4.43%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VASIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.46% против 12.02% соответственно.


VASIX

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.33%

5 лет

1.37%

10 лет

2.46%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VOO

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASIX: 0.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASIX
Ранг риск-скорректированной доходности VASIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASIX: 1.01
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASIX: 1.41
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASIX: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASIX: 0.56
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASIX: 2.70
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.57
VASIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VOO

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.73%3.61%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VOO

Максимальная просадка VASIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-10.56%
VASIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
13.97%
VASIX
VOO