Сравнение VBIAX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.53% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и TRAIX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
VBIAX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
VBIAX
TRAIX
Сравнение VBIAX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.39 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.56 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 10.55 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и TRAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и TRAIX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и TRAIX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -26.84% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -6.77% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.00% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -26.84% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.45% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.86% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и TRAIX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеют волатильность 3.71% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.66% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.74% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 13.50% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.25% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.98% | -1.80% |