Сравнение VBIAX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.12% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и SWOBX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIAX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
VBIAX
SWOBX
Сравнение VBIAX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.16 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и SWOBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и SWOBX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и SWOBX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -35.99% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.36% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -28.30% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -28.30% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.72% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.25% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и SWOBX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.71%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.13% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.62% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.38% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.94% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.84% | -1.66% |