PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с TRSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и TRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
6.10%
SWOBX
TRSGX

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у TRSGX с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 3.30% против 8.06% соответственно.


SWOBX

С начала года

13.26%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

7.38%

1 год

14.93%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

TRSGX

С начала года

14.88%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

6.64%

1 год

20.72%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

8.06%

Основные характеристики


SWOBXTRSGX
Коэф-т Шарпа1.612.18
Коэф-т Сортино2.173.01
Коэф-т Омега1.311.40
Коэф-т Кальмара0.831.82
Коэф-т Мартина8.1314.26
Индекс Язвы1.88%1.47%
Дневная вол-ть9.49%9.63%
Макс. просадка-41.46%-51.79%
Текущая просадка-5.91%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и TRSGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.


TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
График комиссии TRSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWOBX и TRSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.612.18
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.173.01
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.40
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.831.82
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1314.26
SWOBX
TRSGX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и TRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.18
SWOBX
TRSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и TRSGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TRSGX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
1.60%1.84%1.38%0.71%0.83%1.34%1.61%1.12%1.41%1.65%1.55%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и TRSGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.91%
-1.01%
SWOBX
TRSGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и TRSGX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.32%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
2.49%
SWOBX
TRSGX