PortfoliosLab logo
Сравнение SWOBX с TRSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и TRSGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и TRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.43%
285.87%
SWOBX
TRSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.30

TRSGX:

0.19

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.50

TRSGX:

0.34

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.07

TRSGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.22

TRSGX:

0.13

Коэф-т Мартина

SWOBX:

0.94

TRSGX:

0.58

Индекс Язвы

SWOBX:

3.97%

TRSGX:

4.84%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.41%

TRSGX:

15.22%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

TRSGX:

-56.29%

Текущая просадка

SWOBX:

-12.59%

TRSGX:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у TRSGX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.40% соответственно.


SWOBX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-6.47%

1 год

2.95%

5 лет

3.76%

10 лет

2.44%

TRSGX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-6.41%

1 год

1.94%

5 лет

5.59%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и TRSGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.


График комиссии TRSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRSGX: 0.61%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и TRSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

TRSGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRSGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRSGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.30
TRSGX: 0.19
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.50
TRSGX: 0.34
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.07
TRSGX: 1.05
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.22
TRSGX: 0.13
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 0.94
TRSGX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TRSGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и TRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.19
SWOBX
TRSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и TRSGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TRSGX в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.43%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
1.61%1.60%1.84%1.38%0.71%0.83%1.34%1.61%1.12%1.41%1.65%1.55%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и TRSGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-14.26%
SWOBX
TRSGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и TRSGX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.01%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
9.84%
SWOBX
TRSGX