Сравнение SWOBX с TRSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или TRSGX.
Основные характеристики
| SWOBX | TRSGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 20.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 10.17% |
| Макс. просадка | -39.02% | -51.79% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и TRSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и TRSGX
С начала года, SWOBX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у TRSGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и TRSGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и TRSGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности TRSGX в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 7.00% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 1.63% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 2.42% | 7.11% | 4.68% | 2.20% | 6.79% | 8.74% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и TRSGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и TRSGX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.30%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.