PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с TRSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и TRSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и TRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
222.16%
610.35%
SWOBX
TRSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

1.34

TRSGX:

0.56

Коэф-т Сортино

SWOBX:

1.82

TRSGX:

0.72

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.25

TRSGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.69

TRSGX:

0.71

Коэф-т Мартина

SWOBX:

6.72

TRSGX:

4.37

Индекс Язвы

SWOBX:

1.88%

TRSGX:

1.60%

Дневная вол-ть

SWOBX:

9.45%

TRSGX:

12.48%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.46%

TRSGX:

-51.79%

Текущая просадка

SWOBX:

-4.03%

TRSGX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у TRSGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 3.45% против 7.24% соответственно.


SWOBX

С начала года

15.51%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

6.28%

1 год

11.99%

5 лет

3.75%

10 лет

3.45%

TRSGX

С начала года

5.55%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-3.36%

1 год

6.27%

5 лет

5.95%

10 лет

7.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и TRSGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.


TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
График комиссии TRSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.340.56
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.820.72
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.13
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.71
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.724.37
SWOBX
TRSGX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TRSGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и TRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
0.56
SWOBX
TRSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и TRSGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как TRSGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.86%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
0.00%1.84%1.38%0.71%0.83%1.34%1.61%1.12%1.41%1.65%1.55%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и TRSGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.03%
-9.83%
SWOBX
TRSGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и TRSGX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 1.67%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67%
8.80%
SWOBX
TRSGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab