PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с TRSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWOBXTRSGX
Дох-ть с нач. г.14.61%15.96%
Дох-ть за 1 год20.54%26.81%
Дох-ть за 3 года-1.41%2.62%
Дох-ть за 5 лет4.23%8.73%
Дох-ть за 10 лет3.52%8.27%
Коэф-т Шарпа2.032.66
Коэф-т Сортино2.733.69
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара0.941.74
Коэф-т Мартина10.5317.92
Индекс Язвы1.87%1.45%
Дневная вол-ть9.68%9.78%
Макс. просадка-41.46%-51.79%
Текущая просадка-4.78%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWOBX и TRSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и TRSGX

С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у TRSGX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 3.52% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
219.65%
680.45%
SWOBX
TRSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и TRSGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.


TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
График комиссии TRSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c TRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53
TRSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRSGX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRSGX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRSGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRSGX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRSGX, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.92

Сравнение коэффициента Шарпа SWOBX и TRSGX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSGX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и TRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.66
SWOBX
TRSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и TRSGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TRSGX в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.88%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
TRSGX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
1.58%1.84%1.38%0.71%0.83%1.34%1.61%1.12%1.41%1.65%1.55%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и TRSGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и TRSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-0.05%
SWOBX
TRSGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и TRSGX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) имеют волатильность 2.46% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46%
2.55%
SWOBX
TRSGX