Сравнение SWOBX с SWCGX
SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWCGX (Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 5.82%/yr for SWCGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for SWCGX.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SWCGX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWCGX по среднегодовой доходности: 8.92% против 5.82% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.92%
SWCGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 6.26% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 5.33% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
Correlation
The correlation between SWOBX and SWCGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between SWOBX and SWCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWCGX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWCGX
Сравнение SWOBX c SWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.13 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 13.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWCGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWOBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -30.18% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -4.58% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | -7.34% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -21.83% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -21.83% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.34% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.05% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWCGX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.92% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.59% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 5.77% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 8.92% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.12% | +4.76% |
Сравнение комиссий SWOBX и SWCGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWCGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SWCGX в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.37% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.15% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWOBX and SWCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWCGX (1.92%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWCGX's -30.18%.
SWCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор