PortfoliosLab logo
Сравнение SWOBX с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и JABLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.05%
389.91%
SWOBX
JABLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.39

JABLX:

0.65

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.63

JABLX:

1.00

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.09

JABLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.29

JABLX:

0.69

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.22

JABLX:

2.81

Индекс Язвы

SWOBX:

3.99%

JABLX:

2.92%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.50%

JABLX:

12.68%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

JABLX:

-32.03%

Текущая просадка

SWOBX:

-10.79%

JABLX:

-5.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWOBX показывает доходность -2.39%, а JABLX немного выше – -2.34%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 2.66% против 6.31% соответственно.


SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-4.54%

1 год

5.68%

5 лет

4.18%

10 лет

2.66%

JABLX

С начала года

-2.34%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-1.81%

1 год

9.01%

5 лет

7.95%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и JABLX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.


График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и JABLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.39
JABLX: 0.65
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.63
JABLX: 1.00
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.09
JABLX: 1.14
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.29
JABLX: 0.69
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWOBX: 1.22
JABLX: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.65
SWOBX
JABLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и JABLX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности JABLX в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
2.07%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и JABLX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки JABLX в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-5.76%
SWOBX
JABLX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и JABLX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.22%, в то время как у Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.92%
SWOBX
JABLX