Сравнение SWOBX с JABLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или JABLX.
Основные характеристики
| SWOBX | JABLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.93% | 17.00% |
| Дох-ть за 1 год | 19.85% | 24.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.22% | 9.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 10.62 | 18.94 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 8.48% |
| Макс. просадка | -41.46% | -27.07% |
| Текущая просадка | -4.52% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и JABLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и JABLX
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 3.54% против 8.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и JABLX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c JABLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и JABLX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности JABLX в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.87% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
JABLX Janus Henderson VIT Balanced Portfolio | 1.83% | 2.01% | 1.34% | 0.85% | 1.67% | 1.83% | 2.30% | 1.52% | 2.20% | 1.67% | 1.74% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и JABLX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и JABLX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.37%, в то время как у Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.