PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с SWBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SWBGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWBGX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SWBGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.40

SWBGX:

-0.02

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.81

SWBGX:

0.18

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.11

SWBGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.39

SWBGX:

0.07

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.55

SWBGX:

0.17

Индекс Язвы

SWOBX:

4.26%

SWBGX:

6.15%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.46%

SWBGX:

13.09%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

SWBGX:

-42.52%

Текущая просадка

SWOBX:

-7.24%

SWBGX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 3.03% против 1.62% соответственно.

SWOBX

С начала года

1.50%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.97%

5 лет

4.72%

10 лет

3.03%

SWBGX

С начала года

3.23%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-5.36%

1 год

-0.27%

5 лет

4.65%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и SWBGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и SWBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SWBGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWBGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SWBGX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.29%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.57%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWBGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке SWBGX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWBGX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...