Сравнение SWOBX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 8.12% против 7.54% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWBGX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWBGX
Сравнение SWOBX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.93 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.38 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWBGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWBGX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SWBGX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWBGX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -40.37% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.57% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -23.97% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -23.97% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.28% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.44% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.64% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWBGX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.74% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.91% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.24% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 11.00% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.95% | +1.89% |