PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с SWBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SWBGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или SWBGX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SWBGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.49%
217.49%
SWOBX
SWBGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.39

SWBGX:

0.00

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.63

SWBGX:

0.08

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.09

SWBGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.29

SWBGX:

0.00

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.22

SWBGX:

0.00

Индекс Язвы

SWOBX:

3.99%

SWBGX:

5.75%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.50%

SWBGX:

13.11%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

SWBGX:

-42.52%

Текущая просадка

SWOBX:

-10.79%

SWBGX:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.32% соответственно.

SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.54%

1 год

4.68%

5 лет

4.00%

10 лет

2.70%

SWBGX

С начала года

-0.11%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-0.04%

5 лет

3.80%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и SWBGX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWBGX: 0.40%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и SWBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.39
SWBGX: 0.00
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.63
SWBGX: 0.08
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.09
SWBGX: 1.01
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.29
SWBGX: 0.00
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 1.22
SWBGX: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SWBGX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.00
SWOBX
SWBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWBGX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SWBGX в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.65%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWBGX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке SWBGX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-10.54%
SWOBX
SWBGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWBGX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
7.32%
SWOBX
SWBGX