График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Balanced Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) показал доход в -4.75% с начала года и 9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWOBX составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Balanced Fund™
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWOBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.28% | -6.07% | -4.75% | |||||||||
| 2025 | 1.91% | -0.70% | -3.49% | 0.55% | 3.47% | 3.53% | 0.63% | 2.03% | 2.33% | 1.89% | 0.32% | -0.20% | 12.76% |
| 2024 | 0.19% | 2.82% | 1.81% | -3.36% | 3.86% | 2.32% | 1.37% | 2.00% | 1.56% | -1.93% | 3.35% | -1.84% | 12.51% |
| 2023 | 6.25% | -2.70% | 3.13% | 1.14% | -0.13% | 3.53% | 2.12% | -1.58% | -3.97% | -2.33% | 7.10% | 5.05% | 18.25% |
| 2022 | -4.70% | -2.49% | -0.23% | -7.00% | 0.43% | -5.55% | 6.20% | -4.07% | -7.41% | 3.42% | 5.36% | -3.46% | -18.86% |
| 2021 | -0.40% | 1.14% | 1.75% | 3.55% | 0.43% | 2.08% | 1.52% | 1.70% | -3.39% | 3.51% | -0.46% | 2.61% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Schwab Balanced Fund™: годовая альфа составляет 2.20%, бета — 0.57, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 65.55% снижения S&P 500 Index, но только в 64.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.85%
- Участие в снижении
- 65.55%
Комиссия
Комиссия SWOBX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWOBX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWOBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWOBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Balanced Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.83 | $0.88 | $1.42 | $1.23 | $0.52 | $0.82 | $0.98 | $0.50 | $1.08 | $1.08 |
Дивидендный доход | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Balanced Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Balanced Fund™ показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Balanced Fund™ составляет 6.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.99% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 838 |
| -30.72% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 527 | 11 нояб. 2004 г. | 1175 |
| -28.3% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 464 | 21 авг. 2024 г. | 663 |
| -22.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -16.46% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 55 | 28 дек. 1998 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...