- ISIN
- US8085098635
- CUSIP
- 808509863
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $765M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWOBX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции SWOBX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWOBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) показал доход в 4.87% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWOBX составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Balanced Fund™
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWOBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWOBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | 0.28% | -4.19% | 6.28% | 2.65% | -1.06% | 4.87% | ||||||
| 2025 | 1.91% | -0.70% | -3.49% | 0.55% | 3.47% | 3.53% | 0.63% | 2.03% | 2.33% | 1.89% | 0.32% | -0.20% | 12.76% |
| 2024 | 0.19% | 2.82% | 1.81% | -3.36% | 3.86% | 2.32% | 1.37% | 2.00% | 1.56% | -1.93% | 3.35% | -1.84% | 12.51% |
| 2023 | 6.25% | -2.70% | 3.13% | 1.14% | -0.13% | 3.53% | 2.12% | -1.58% | -3.97% | -2.33% | 7.10% | 5.05% | 18.25% |
| 2022 | -4.70% | -2.49% | -0.23% | -7.00% | 0.43% | -5.55% | 6.20% | -4.07% | -7.41% | 3.42% | 5.36% | -3.46% | -18.86% |
| 2021 | -0.40% | 1.14% | 1.75% | 3.55% | 0.43% | 2.08% | 1.52% | 1.70% | -3.39% | 3.51% | -0.46% | 2.61% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Schwab Balanced Fund™ has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.57, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 65.49% of S&P 500 Index downside but only 64.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.62%
- Участие в снижении
- 65.49%
Комиссия
Комиссия SWOBX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWOBX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWOBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 10.92 | -0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Balanced Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.83 | $0.88 | $1.42 | $1.23 | $0.52 | $0.82 | $0.98 | $0.50 | $1.08 | $1.08 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Balanced Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Balanced Fund™ показал максимальную просадку в 35.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Balanced Fund™ составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.99%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.72%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.30%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -16.46%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 21d | 5mo 10dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| SWOBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -56.78% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -9.10% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | -18.90% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.43% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -33.92% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.21% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.71% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.04% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWOBX
Добавьте Schwab Balanced Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWOBX