PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085098635

CUSIP

808509863

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

17 нояб. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SWOBX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWOBX с VWENX SWOBX с FBALX SWOBX с TRSGX SWOBX с JABLX SWOBX с VBIAX SWOBX с LGILX SWOBX с VOO SWOBX с SWBGX SWOBX с GAA SWOBX с SWLGX
Популярные сравнения:
SWOBX с VWENX SWOBX с FBALX SWOBX с TRSGX SWOBX с JABLX SWOBX с VBIAX SWOBX с LGILX SWOBX с VOO SWOBX с SWBGX SWOBX с GAA SWOBX с SWLGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) показал доход в 1.85% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWOBX составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

SWOBX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.44%

1 год

5.66%

5 лет

4.44%

10 лет

3.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWOBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%-0.70%-3.49%0.55%3.71%1.85%
20240.51%2.82%1.81%-3.36%3.86%2.32%1.37%2.00%1.56%-1.93%3.35%-4.33%10.01%
20236.25%-2.70%3.12%1.14%-0.13%3.53%2.13%-1.58%-3.97%-2.34%7.10%1.15%13.86%
2022-4.70%-2.49%-0.23%-7.00%0.43%-5.55%6.20%-4.07%-7.41%3.42%5.36%-11.10%-25.28%
2021-0.40%1.14%1.75%3.55%0.43%2.08%1.52%1.70%-3.39%3.51%-0.46%0.63%12.54%
20200.63%-4.22%-8.29%8.82%3.56%1.78%3.75%3.98%-2.67%-1.73%6.55%0.99%12.58%
20196.01%2.25%1.34%2.37%-3.35%4.66%0.64%-0.44%0.13%1.46%2.31%-2.29%15.75%
20183.17%-2.44%-0.77%0.06%2.13%0.32%1.45%2.24%-0.61%-5.63%1.43%-9.38%-8.44%
20171.52%2.71%0.35%1.31%0.89%0.54%1.55%0.66%1.05%1.63%1.60%0.60%15.38%
2016-4.31%-0.44%4.23%0.14%1.63%-0.14%2.94%0.27%0.27%-1.83%1.59%-4.86%-0.89%
2015-0.86%3.48%-0.13%-0.39%1.30%-1.09%1.49%-4.02%-1.93%4.48%0.78%-6.86%-4.20%
2014-1.37%3.06%-0.41%-0.47%1.91%1.81%-1.51%3.07%-1.49%2.23%1.86%-2.74%5.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWOBX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Balanced Fund™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Balanced Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.33$0.24$0.85$0.19$0.22$0.37$0.48$0.22$0.33$0.34

Дивидендный доход

2.28%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Balanced Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2014$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Balanced Fund™ показал максимальную просадку в 41.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Balanced Fund™ составляет 6.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.47%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1122
-39.02%31 дек. 1999 г.6939 окт. 2002 г.103621 нояб. 2006 г.1729
-27.03%28 дек. 2021 г.25530 дек. 2022 г.———
-22.39%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.140
-16.46%22 июл. 1998 г.589 окт. 1998 г.5729 дек. 1998 г.115

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...