Сравнение SWOBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VOO.
Основные характеристики
| SWOBX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.58% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.68% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.04% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.44% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.65% | 12.33% |
| Макс. просадка | -41.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VOO
С начала года, SWOBX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.44% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VOO
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VOO
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.89% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VOO
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.