PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
11.84%
SWOBX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.30% против 13.15% соответственно.


SWOBX

С начала года

12.87%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

6.17%

1 год

14.61%

5 лет (среднегодовая)

3.76%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


SWOBXVOO
Коэф-т Шарпа1.602.69
Коэф-т Сортино2.163.59
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара0.833.89
Коэф-т Мартина8.0917.64
Индекс Язвы1.88%1.86%
Дневная вол-ть9.50%12.20%
Макс. просадка-41.46%-33.99%
Текущая просадка-6.23%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и VOO

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWOBX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.602.69
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.163.59
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.50
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.833.89
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0917.64
SWOBX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.69
SWOBX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VOO

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VOO

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.23%
-1.40%
SWOBX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VOO

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
4.10%
SWOBX
VOO