PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWOBX с FBALX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.44

FBALX:

0.67

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.70

FBALX:

1.02

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.10

FBALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.33

FBALX:

0.67

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.28

FBALX:

2.50

Индекс Язвы

SWOBX:

4.32%

FBALX:

3.47%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.52%

FBALX:

12.96%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

FBALX:

-43.55%

Текущая просадка

SWOBX:

-7.07%

FBALX:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.35% соответственно.

SWOBX

С начала года

1.67%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-2.35%

1 год

5.47%

3 года

3.01%

5 лет

3.98%

10 лет

3.08%

FBALX

С начала года

1.03%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-1.02%

1 год

8.58%

3 года

9.79%

5 лет

11.27%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий SWOBX и FBALX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FBALX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		4.86%4.94%5.69%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.82%7.67%5.05%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и FBALX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и FBALX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.56%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...