PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SWOBX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с FBALX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-15.35%
GPC
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

-0.11

FBALX:

-0.23

Коэф-т Сортино

SWOBX:

-0.07

FBALX:

-0.23

Коэф-т Омега

SWOBX:

0.99

FBALX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

-0.08

FBALX:

-0.21

Коэф-т Мартина

SWOBX:

-0.38

FBALX:

-0.91

Индекс Язвы

SWOBX:

3.49%

FBALX:

3.21%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.27%

FBALX:

12.81%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

SWOBX:

-14.18%

FBALX:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.78% соответственно.

SWOBX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-0.36%

5 лет

3.78%

10 лет

2.27%

FBALX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-2.05%

5 лет

5.63%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий SWOBX и FBALX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.65
COWZ: -0.73
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPC: -0.71
COWZ: -0.94
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GPC: 0.89
COWZ: 0.88
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GPC: -0.56
COWZ: -0.62
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GPC: -1.16
COWZ: -2.52

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.73
GPC
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FBALX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и FBALX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.60%
-19.48%
GPC
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и FBALX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет NaN%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
12.66%
GPC
COWZ

Пользовательские портфели с SWOBX или FBALX

ATK
-1%
YTD
AAPL
MSFT
VOS.DE
GOOG
UNH
NVO
PANW
TSLA
NRXXY
BYD
ALV.DE
MUV2.DE
O
ARR
ABR
Chris Roth
-2%
YTD
ABR
AM
AMLP
ARCC
BMEZ
DSL
EMB
PDI
PDO
SPLG
XLRE
SPAXX
1 / 8

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
348

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K