Сравнение SWOBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.
Основные характеристики
| SWOBX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 18.07% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 5.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 20.83 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 8.71% |
| Макс. просадка | -41.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | -4.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и FBALX
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и FBALX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FBALX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.88% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.53% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и FBALX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и FBALX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.