PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с FBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 11.77%/yr for FBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.77% соответственно.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

FBALX

1 день
0.23%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.50%
1 год
24.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.30%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between SWOBX and FBALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.94

The correlation between SWOBX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGXSWOBX с JABLX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

SWOBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.97

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.18

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.94

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

18.87

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и FBALX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-43.57%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.47%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-12.88%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.89%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-26.68%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и FBALX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.53% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.80%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

8.58%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.18%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

12.78%

+0.10%

Сравнение комиссий SWOBX и FBALX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWOBX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBALX has higher volatility (2.58%) compared to SWOBX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор