PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.73% соответственно.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGXSWOBX с JABLX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий SWOBX и FBALX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.47

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и FBALX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-43.57%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.14%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.89%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-26.68%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.39%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и FBALX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.13% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.19%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.77%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.94%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.18%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.75%

+0.09%