Сравнение SWOBX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.30% против 9.67% соответственно.
SWOBX
13.26%
0.06%
7.38%
14.93%
3.80%
3.30%
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
Основные характеристики
| SWOBX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.49% | 8.58% |
| Макс. просадка | -41.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | -5.91% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и FBALX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между SWOBX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и FBALX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.90% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и FBALX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и FBALX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.32%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.