PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
8.40%
SWOBX
VWENX

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.26% соответственно.


SWOBX

С начала года

13.26%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

7.38%

1 год

14.93%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

VWENX

С начала года

15.42%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

4.57%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

Основные характеристики


SWOBXVWENX
Коэф-т Шарпа1.612.47
Коэф-т Сортино2.173.42
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара0.831.21
Коэф-т Мартина8.1316.90
Индекс Язвы1.88%1.22%
Дневная вол-ть9.49%8.35%
Макс. просадка-41.46%-38.68%
Текущая просадка-5.91%-0.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и VWENX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.612.47
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.173.42
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.46
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.831.21
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1316.90
SWOBX
VWENX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.47
SWOBX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VWENX в 5.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.48%6.08%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VWENX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.91%
-0.92%
SWOBX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VWENX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
2.66%
SWOBX
VWENX