PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с VWENX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VWENX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.21%
509.93%
SWOBX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.30

VWENX:

0.73

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.50

VWENX:

1.10

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.07

VWENX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.22

VWENX:

0.78

Коэф-т Мартина

SWOBX:

0.94

VWENX:

3.31

Индекс Язвы

SWOBX:

3.97%

VWENX:

2.81%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.41%

VWENX:

12.71%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

SWOBX:

-12.59%

VWENX:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.44% против 7.88% соответственно.

SWOBX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-6.47%

1 год

2.95%

5 лет

3.76%

10 лет

2.44%

VWENX

С начала года

-2.55%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-1.71%

1 год

8.58%

5 лет

9.51%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и VWENX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.30
VWENX: 0.73
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.50
VWENX: 1.10
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.07
VWENX: 1.16
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.22
VWENX: 0.78
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 0.94
VWENX: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.73
SWOBX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VWENX в 11.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.43%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.24%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VWENX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-5.88%
SWOBX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VWENX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.01%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
8.94%
SWOBX
VWENX