PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.40% соответственно.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGXSWOBX с JABLX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SPYVWENX с VEIRX

Сравнение комиссий SWOBX и VWENX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

8.54

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VWENX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-36.02%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.02%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.84%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-25.33%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.90%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.38%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.78%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VWENX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 4.13% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.66%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.88%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.12%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.50%

+1.34%