Сравнение SWOBX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VWENX.
Основные характеристики
| SWOBX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 12.11% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 19.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 4.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 8.82% |
| Макс. просадка | -39.02% | -36.02% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VWENX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWOBX показывает доходность 11.90%, а VWENX немного выше – 12.11%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VWENX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VWENX в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 7.00% | 7.84% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% | 5.05% | 1.42% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.08% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VWENX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VWENX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.