PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWOBXVWENX
Дох-ть с нач. г.14.61%16.38%
Дох-ть за 1 год20.54%21.20%
Дох-ть за 3 года-1.41%-0.50%
Дох-ть за 5 лет4.23%4.06%
Дох-ть за 10 лет3.52%4.07%
Коэф-т Шарпа2.032.18
Коэф-т Сортино2.732.84
Коэф-т Омега1.391.43
Коэф-т Кальмара0.941.02
Коэф-т Мартина10.5313.24
Индекс Язвы1.87%1.54%
Дневная вол-ть9.68%9.34%
Макс. просадка-41.46%-38.68%
Текущая просадка-4.78%-3.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWOBX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VWENX

С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
10.03%
SWOBX
VWENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и VWENX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53
VWENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWENX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWENX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWENX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWENX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWENX, с текущим значением в 13.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.24

Сравнение коэффициента Шарпа SWOBX и VWENX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.18
SWOBX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VWENX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VWENX в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.88%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
2.16%2.33%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VWENX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.78%
-3.10%
SWOBX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VWENX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46%
2.72%
SWOBX
VWENX