PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBALX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FBALX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,555.74%
2,409.96%
FBALX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

1.94

VWELX:

1.85

Коэф-т Сортино

FBALX:

2.68

VWELX:

2.52

Коэф-т Омега

FBALX:

1.36

VWELX:

1.34

Коэф-т Кальмара

FBALX:

3.24

VWELX:

3.20

Коэф-т Мартина

FBALX:

12.80

VWELX:

12.80

Индекс Язвы

FBALX:

1.34%

VWELX:

1.24%

Дневная вол-ть

FBALX:

8.85%

VWELX:

8.59%

Макс. просадка

FBALX:

-42.81%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

FBALX:

-3.22%

VWELX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.35% соответственно.


FBALX

С начала года

16.18%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

4.94%

1 год

16.58%

5 лет

10.66%

10 лет

9.54%

VWELX

С начала года

14.58%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

5.31%

1 год

15.28%

5 лет

8.16%

10 лет

8.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBALX и VWELX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.941.85
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.52
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.34
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.243.20
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.8012.80
FBALX
VWELX

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
1.85
FBALX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VWELX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VWELX в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.78%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
1.52%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VWELX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.22%
-2.77%
FBALX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VWELX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.85% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.85%
2.73%
FBALX
VWELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab