PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.49%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.38% соответственно.

FBALX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
15.62%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.76%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOXFBALX с VBINX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLXVWELX с SCHD

Сравнение комиссий FBALX и VWELX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

FBALX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.83

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

8.42

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VWELX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.77%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VWELX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.12%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.78%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-20.88%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.33%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.39%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VWELX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.14% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.10%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.68%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.89%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.11%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.50%

+1.25%