Сравнение FBALX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.32% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VWELX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
FBALX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
FBALX
VWELX
Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.47 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VWELX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VWELX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -36.12% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.03% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -20.88% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -25.33% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.90% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.93% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.78% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VWELX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.19% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.66% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.88% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.12% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 11.50% | +1.25% |