PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с BALCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с BALCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и BALCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и BALCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у BALCX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции BALCX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.40% соответственно.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

American Funds American Balanced Fund Class C

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGUBALCX с IYW

Сравнение комиссий VBIAX и BALCX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. BALCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c BALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXBALCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.29

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.52

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. BALCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALCX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и BALCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXBALCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между VBIAX и BALCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и BALCX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности BALCX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и BALCX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и BALCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXBALCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-40.88%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.36%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.22%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-22.38%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.45%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.48%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и BALCX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеют волатильность 3.71% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXBALCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.88%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.96%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.19%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.44%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.62%

+0.56%