Сравнение BALCX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или AOM.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и AOM
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.40% против 4.70% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
AOM
8.81%
0.41%
5.40%
14.05%
4.58%
4.70%
Основные характеристики
| BALCX | AOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 13.50 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 6.32% |
| Макс. просадка | -40.25% | -19.96% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и AOM
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и AOM
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AOM в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.86% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и AOM
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и AOM
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.