PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALCX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALCX и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BALCX с AOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или AOM.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALCX:

1.03

AOM:

1.11

Коэф-т Сортино

BALCX:

1.35

AOM:

1.54

Коэф-т Омега

BALCX:

1.19

AOM:

1.21

Коэф-т Кальмара

BALCX:

1.03

AOM:

1.34

Коэф-т Мартина

BALCX:

4.11

AOM:

5.57

Индекс Язвы

BALCX:

2.70%

AOM:

1.57%

Дневная вол-ть

BALCX:

11.99%

AOM:

8.36%

Макс. просадка

BALCX:

-40.82%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

BALCX:

-0.94%

AOM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.47% против 4.86% соответственно.

BALCX

С начала года

3.10%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

1.60%

1 год

11.60%

3 года

8.14%

5 лет

8.52%

10 лет

7.47%

AOM

С начала года

3.67%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

1.83%

1 год

8.68%

3 года

6.13%

5 лет

5.16%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

iShares Core Moderate Allocation ETF

Сравнение комиссий BALCX и AOM

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALCX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALCX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AOM

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности AOM в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		6.29%6.49%1.67%1.53%3.60%3.67%3.30%5.36%4.66%3.50%4.81%6.59%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.06%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AOM

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AOM

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...