Сравнение BALCX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или AOM.
Основные характеристики
BALCX | AOM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.92% | 3.06% |
Дох-ть за 1 год | 19.21% | 12.45% |
Дох-ть за 3 года | 4.92% | 1.58% |
Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 4.77% |
Дох-ть за 10 лет | 7.34% | 4.56% |
Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.84 |
Дневная вол-ть | 7.82% | 6.73% |
Макс. просадка | -40.25% | -19.96% |
Current Drawdown | 0.00% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и AOM
С начала года, BALCX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BALCX и AOM
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Funds American Balanced Fund Class C | 2.45 | ||||
iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и AOM
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AOM в 2.71%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds American Balanced Fund Class C | 1.59% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.71% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и AOM
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BALCX и AOM
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и AOM
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.