PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALCX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALCXAOM
Дох-ть с нач. г.5.92%3.06%
Дох-ть за 1 год19.21%12.45%
Дох-ть за 3 года4.92%1.58%
Дох-ть за 5 лет7.75%4.77%
Дох-ть за 10 лет7.34%4.56%
Коэф-т Шарпа2.451.84
Дневная вол-ть7.82%6.73%
Макс. просадка-40.25%-19.96%
Current Drawdown0.00%-1.54%

Корреляция

0.85
-1.001.00

Корреляция между BALCX и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AOM

С начала года, BALCX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
293.34%
152.69%
BALCX
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF


American Funds American Balanced Fund Class C

iShares Core Moderate Allocation ETF

Сравнение комиссий BALCX и AOM

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALCX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
2.45
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
1.84

Сравнение коэффициента Шарпа BALCX и AOM

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 1.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BALCX и AOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45
1.84
BALCX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AOM

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AOM в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
1.59%1.67%1.53%3.60%3.68%3.30%5.35%4.63%3.48%4.99%6.92%0.82%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.71%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AOM

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BALCX и AOM


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-1.54%
BALCX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AOM

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.17%
1.38%
BALCX
AOM