PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.72% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с QUALBALCX с ESGUBALCX с IYW
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий BALCX и VFORX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

BALCX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.02

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.98

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.84

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и VFORX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и VFORX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-51.63%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.88%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-24.32%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-29.35%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.68%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.82%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.99%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и VFORX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.55%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.58%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.39%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

13.66%

-3.04%