Сравнение BALCX с VFORX
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - BALCX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BALCX returned 9.35%/yr vs 10.66%/yr for VFORX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BALCX charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALCX показывает доходность 9.64%, а VFORX немного выше – 10.11%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.66% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.35%
VFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам BALCX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 9.64% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 10.11% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Correlation
The correlation between BALCX and VFORX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between BALCX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALCX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
BALCX
VFORX
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.15 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 13.90 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALCX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -51.63% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.70% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | -12.12% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -24.32% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -29.35% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.77% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALCX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.78% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 9.71% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 12.43% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.68% | -3.01% |
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VFORX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 6.93% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.51% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BALCX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFORX has higher volatility (2.99%) compared to BALCX (2.66%). In terms of maximum drawdown, BALCX dropped -40.88% vs VFORX's -51.63%.
BALCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALCX и VFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор