Сравнение BALCX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VFORX.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALCX показывает доходность 14.55%, а VFORX немного ниже – 14.25%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.12% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
VFORX
14.25%
1.10%
7.27%
20.75%
9.02%
8.12%
Основные характеристики
| BALCX | VFORX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 9.71% |
| Макс. просадка | -40.25% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 2.43% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.