Сравнение BALCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.14% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| BALCX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 12.14% |
| Макс. просадка | -40.25% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и SPY
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и SPY
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и SPY
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и SPY
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.