Сравнение BALCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или SPY.
Основные характеристики
| BALCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 11.60% |
| Макс. просадка | -40.25% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.01% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и SPY
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и SPY
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и SPY
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и SPY
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и SPY
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.