Сравнение BALCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.14% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VOO
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BALCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BALCX
VOO
Сравнение BALCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.53 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.55 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.31 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VOO
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VOO
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -33.99% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.98% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -24.52% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -33.99% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.55% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.55% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.34% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.47% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 18.11% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 16.82% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.99% | -7.37% |