Сравнение BALCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.35% против 13.15% соответственно.
BALCX
13.83%
-0.44%
7.08%
19.79%
7.83%
7.35%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| BALCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.47 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 12.19% |
| Макс. просадка | -40.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.80% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VOO
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VOO
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.50% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VOO
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.