PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALCX с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с ESGU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или ESGU.

Корреляция

Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALCX:

0.28

ESGU:

0.46

Коэф-т Сортино

BALCX:

0.50

ESGU:

0.82

Коэф-т Омега

BALCX:

1.07

ESGU:

1.12

Коэф-т Кальмара

BALCX:

0.30

ESGU:

0.50

Коэф-т Мартина

BALCX:

0.92

ESGU:

1.91

Индекс Язвы

BALCX:

4.32%

ESGU:

5.06%

Дневная вол-ть

BALCX:

12.57%

ESGU:

19.73%

Макс. просадка

BALCX:

-40.25%

ESGU:

-33.87%

Текущая просадка

BALCX:

-6.67%

ESGU:

-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью -4.04%.

BALCX

С начала года

0.10%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-6.16%

1 год

3.44%

5 лет

5.96%

10 лет

4.25%

ESGU

С начала года

-4.04%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.83%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALCX и ESGU

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALCX и ESGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг риск-скорректированной доходности ESGU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и ESGU

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности ESGU в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		6.48%6.49%1.67%1.53%3.60%3.68%3.30%5.35%4.66%3.51%5.03%6.98%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.19%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и ESGU

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и ESGU

Загрузка...