Сравнение BALCX с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или ESGU.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ESGU
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 26.25%.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
ESGU
26.25%
3.53%
13.48%
32.83%
15.46%
N/A
Основные характеристики
| BALCX | ESGU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 17.16 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 12.44% |
| Макс. просадка | -40.25% | -33.87% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и ESGU
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ESGU
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ESGU в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.11% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ESGU
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ESGU
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.43%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.