Сравнение BALCX с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или ESGU.
Основные характеристики
| BALCX | ESGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 25.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 6.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 11.97% |
| Макс. просадка | -40.25% | -33.87% |
| Current Drawdown | -3.01% | -3.46% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ESGU
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 6.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и ESGU
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ESGU
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ESGU в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.28% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ESGU
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ESGU
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.