PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с ESGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и ESGU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью -4.15%.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

iShares ESG MSCI USA ETF

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с IYW
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Сравнение комиссий BALCX и ESGU

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Доходность на риск

BALCX vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXESGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.94

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.45

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.46

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

6.77

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ESGU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.94

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и ESGU

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности ESGU в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и ESGU

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-33.87%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-12.35%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-26.15%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.92%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.97%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.67%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и ESGU

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.46%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.79%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

18.75%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

17.33%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

18.70%

-8.08%