Сравнение BALCX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или IYW.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и IYW
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.35% против 20.66% соответственно.
BALCX
13.86%
-0.88%
6.73%
19.63%
7.85%
7.35%
IYW
29.07%
1.89%
13.13%
34.95%
24.10%
20.66%
Основные характеристики
| BALCX | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.03 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 21.21% |
| Макс. просадка | -40.25% | -81.89% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и IYW
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и IYW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и IYW
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.50% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и IYW
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и IYW
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.46%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.