Сравнение BALCX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.40% против 21.74% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и IYW
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
BALCX vs. IYW — Ранг доходности на риск
BALCX
IYW
Сравнение BALCX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.73 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.77 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.68 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и IYW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и IYW
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и IYW
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -81.90% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -17.81% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -39.44% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -39.44% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -12.65% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -34.87% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.55% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и IYW
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.23% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 15.99% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 26.92% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 25.78% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 24.98% | -14.36% |