PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALCX с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с QUAL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QUAL.

Корреляция

Корреляция между BALCX и QUAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALCX:

0.39

QUAL:

0.51

Коэф-т Сортино

BALCX:

0.66

QUAL:

0.90

Коэф-т Омега

BALCX:

1.10

QUAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

BALCX:

0.41

QUAL:

0.56

Коэф-т Мартина

BALCX:

1.27

QUAL:

2.13

Индекс Язвы

BALCX:

4.34%

QUAL:

4.74%

Дневная вол-ть

BALCX:

12.69%

QUAL:

18.46%

Макс. просадка

BALCX:

-40.25%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

BALCX:

-5.19%

QUAL:

-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.24% соответственно.

BALCX

С начала года

1.69%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

-4.51%

1 год

4.89%

5 лет

6.74%

10 лет

4.34%

QUAL

С начала года

-0.75%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-3.79%

1 год

9.35%

5 лет

16.33%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALCX и QUAL

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALCX и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALCX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и QUAL

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как QUAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		6.38%6.49%1.67%1.53%3.60%3.68%3.30%5.35%4.66%3.51%5.03%6.98%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и QUAL

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и QUAL

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.44%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...