Сравнение BALCX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.99% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QUAL
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Доходность на риск
BALCX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
BALCX
QUAL
Сравнение BALCX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.24 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.21 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.50 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и QUAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QUAL
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QUAL
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -34.06% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.52% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -28.23% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -34.06% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.15% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.53% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QUAL
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.36% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.30% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 17.46% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.34% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 18.08% | -7.46% |