Сравнение BALCX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QUAL.
Основные характеристики
| BALCX | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 12.42% |
| Макс. просадка | -40.25% | -34.06% |
| Current Drawdown | -3.01% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и QUAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QUAL
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QUAL
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QUAL
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QUAL в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.15% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QUAL
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QUAL
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.