Сравнение BALCX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.18% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
QUAL
25.12%
1.61%
10.31%
30.89%
15.10%
13.18%
Основные характеристики
| BALCX | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 12.59% |
| Макс. просадка | -40.25% | -34.06% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QUAL
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и QUAL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QUAL
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QUAL
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QUAL
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.