Сравнение VBAIX с VWELX
VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. VBAIX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, VBAIX returned 9.86%/yr vs 9.89%/yr for VWELX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBAIX charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции VWELX немного впереди с 9.89%.
VBAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.86%
VWELX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам VBAIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 7.17% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.57% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VBAIX and VWELX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between VBAIX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VWELX
Сравнение VBAIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.42 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 10.69 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VWELX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -36.12% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -6.78% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -11.98% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.88% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -25.33% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.50% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.92% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.46% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 9.02% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 11.24% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.53% | -0.29% |
Сравнение комиссий VBAIX и VWELX
VBAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VWELX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности VWELX в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.32% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.85% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VBAIX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWELX has higher volatility (2.79%) compared to VBAIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs VWELX's -36.12%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBAIX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор