Сравнение VBAIX с VFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.07% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 1.30% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
VFIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VFIIX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VFIIX
Сравнение VBAIX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.22 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.13 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VFIIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VFIIX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VFIIX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.36% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VFIIX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -25.80% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.60% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -15.87% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -16.20% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.08% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.98% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.94% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VFIIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.64% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.62% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.37% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 6.15% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 4.66% | +6.53% |