Сравнение VBAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 9.08% против 1.60% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VBTLX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VBAIX
VBTLX
Сравнение VBAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.08 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VBTLX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VBTLX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VBTLX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -18.81% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.73% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -18.14% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -18.81% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.06% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.67% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.96% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VBTLX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.55% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.59% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.37% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 5.98% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 4.97% | +6.22% |