Сравнение VBAIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -3.85% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и BWBIX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VBAIX
BWBIX
Сравнение VBAIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.95 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.86 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.22 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.54 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и BWBIX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и BWBIX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -39.14% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.76% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -39.14% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -9.26% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -11.88% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.41% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.71%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.39% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 11.38% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 19.94% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 21.19% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 23.31% | -12.10% |