Сравнение BWBIX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у MAPOX с доходностью -1.77%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и MAPOX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
BWBIX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
BWBIX
MAPOX
Сравнение BWBIX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.61 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и MAPOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и MAPOX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и MAPOX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -69.72% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.27% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -21.48% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.24% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -21.25% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.03% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и MAPOX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.33% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.83% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 10.24% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.44% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 11.12% | +12.19% |