Сравнение BWBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и VOO
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BWBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BWBIX
VOO
Сравнение BWBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.31 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и VOO
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и VOO
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -33.99% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.98% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -24.52% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.55% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -3.72% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.55% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и VOO
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.47% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.11% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.82% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 17.99% | +5.32% |