Сравнение BWBIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и BPTRX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWBIX показывает доходность 19.85%, а BPTRX немного ниже – 19.70%.
BWBIX
19.85%
6.57%
17.74%
28.45%
12.56%
N/A
BPTRX
19.70%
15.69%
34.99%
28.30%
24.10%
18.00%
Основные характеристики
| BWBIX | BPTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.28 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 9.80% |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 26.66% |
| Макс. просадка | -42.79% | -68.06% |
| Текущая просадка | -9.49% | -15.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и BPTRX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Корреляция
Корреляция между BWBIX и BPTRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWBIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и BPTRX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и BPTRX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и BPTRX
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.21%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.