PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с CSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.59%/yr vs 7.98%/yr for CSIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у CSIFX с доходностью 4.11%.

BWBIX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.14%
С начала года
0.74%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.63%
3 года*
13.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
—

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и CSIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		0.74%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-3.55%

Correlation

The correlation between BWBIX and CSIFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.86

The correlation between BWBIX and CSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с DSHGX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BERIXCSIFX с CFICX

Доходность на риск

BWBIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.75

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.51

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.86

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

8.07

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и CSIFX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-38.68%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.98%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-11.86%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-19.95%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.30%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.83%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и CSIFX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.37%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

6.74%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

8.45%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

10.89%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

11.07%

+12.07%

Сравнение комиссий BWBIX и CSIFX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и CSIFX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CSIFX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.55%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and CSIFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.38%) compared to CSIFX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs CSIFX's -38.68%.

CSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор