Сравнение BWBIX с CSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и CSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и CSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | -4.90% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CSIFX с доходностью -4.90%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
CSIFX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и CSIFX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.
Доходность на риск
BWBIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск
BWBIX
CSIFX
Сравнение BWBIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | CSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.52 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и CSIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и CSIFX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CSIFX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.70% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и CSIFX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и CSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -38.68% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.98% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -19.95% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -6.23% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.32% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и CSIFX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.06% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 6.64% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.53% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.87% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 11.03% | +12.28% |