Сравнение BWBIX с LSPIX
BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and LSPIX (LoCorr Spectrum Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BWBIX returned 3.73%/yr vs 4.31%/yr for LSPIX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.73%/yr for LSPIX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и LSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у LSPIX с доходностью 8.25%.
BWBIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
LSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BWBIX и LSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 4.93% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 8.25% | 9.86% | 9.14% | 2.04% | -8.59% | 21.49% | -2.64% | 18.75% | -8.36% |
Correlation
The correlation between BWBIX and LSPIX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between BWBIX and LSPIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWBIX vs. LSPIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
LSPIX
Сравнение BWBIX c LSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWBIX | LSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.48 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и LSPIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки LSPIX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и LSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWBIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -43.64% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -6.02% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -13.07% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -18.93% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.96% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -8.39% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.14% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и LSPIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWBIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.95% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 6.27% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.62% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 11.76% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 15.19% | +7.91% |
Сравнение комиссий BWBIX и LSPIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LSPIX в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и LSPIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности LSPIX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.25% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 7.87% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
BWBIX and LSPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (5.26%) compared to LSPIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs LSPIX's -43.64%.
LSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWBIX и LSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор