Сравнение BWBIX с WAMCX
BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc., while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.11%/yr vs -4.26%/yr for WAMCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и WAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 6.05%.
BWBIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
WAMCX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам BWBIX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -0.41% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 6.05% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | -5.43% |
Correlation
The correlation between BWBIX and WAMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.90 |
The correlation between BWBIX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWBIX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
BWBIX
WAMCX
Сравнение BWBIX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.18 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и WAMCX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и WAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWBIX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -66.51% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -16.89% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -33.21% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -53.18% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -28.74% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -15.16% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.13% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и WAMCX
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 3.59%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWBIX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.09% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 15.88% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 21.35% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 27.38% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 25.62% | -2.48% |
Сравнение комиссий BWBIX и WAMCX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и WAMCX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.64% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
BWBIX and WAMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.09%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs WAMCX's -66.51%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWBIX и WAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор