PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWBIX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с WAMCX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или WAMCX.

Корреляция

Корреляция между BWBIX и WAMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWBIX:

0.57

WAMCX:

-0.35

Коэф-т Сортино

BWBIX:

0.93

WAMCX:

-0.37

Коэф-т Омега

BWBIX:

1.13

WAMCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

BWBIX:

0.45

WAMCX:

-0.20

Коэф-т Мартина

BWBIX:

1.92

WAMCX:

-0.86

Индекс Язвы

BWBIX:

6.17%

WAMCX:

11.24%

Дневная вол-ть

BWBIX:

21.23%

WAMCX:

25.54%

Макс. просадка

BWBIX:

-42.79%

WAMCX:

-65.70%

Текущая просадка

BWBIX:

-14.82%

WAMCX:

-41.54%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -15.48%.

BWBIX

С начала года

-5.05%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-4.37%

1 год

12.04%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-8.79%

5 лет

1.82%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BWBIX и WAMCX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWBIX и WAMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BWBIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWBIX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и WAMCX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		0.07%0.07%0.06%0.58%0.02%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и WAMCX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и WAMCX

Загрузка...