Сравнение BWBIX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FDFIX
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.29%.
BWBIX
18.45%
5.59%
17.20%
27.26%
12.58%
N/A
FDFIX
26.29%
1.80%
13.66%
32.39%
15.71%
N/A
Основные характеристики
| BWBIX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 12.27% |
| Макс. просадка | -42.79% | -33.77% |
| Текущая просадка | -10.55% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FDFIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWBIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FDFIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FDFIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.23% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FDFIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FDFIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.