Сравнение BWBIX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -4.60% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
FDFIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FDFIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BWBIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
FDFIX
Сравнение BWBIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.06 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FDFIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FDFIX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.17% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FDFIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -33.77% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.13% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -24.51% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -6.36% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.65% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FDFIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 5.39% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.58% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.38% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.96% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 18.69% | +4.62% |