PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWBIX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с FDFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между BWBIX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWBIX:

0.57

FDFIX:

0.52

Коэф-т Сортино

BWBIX:

0.93

FDFIX:

0.89

Коэф-т Омега

BWBIX:

1.13

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BWBIX:

0.45

FDFIX:

0.57

Коэф-т Мартина

BWBIX:

1.92

FDFIX:

2.19

Индекс Язвы

BWBIX:

6.18%

FDFIX:

4.85%

Дневная вол-ть

BWBIX:

21.26%

FDFIX:

19.37%

Макс. просадка

BWBIX:

-42.79%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

BWBIX:

-14.82%

FDFIX:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -3.33%.

BWBIX

С начала года

-5.05%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-4.37%

1 год

11.98%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-3.33%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.94%

1 год

9.83%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BWBIX и FDFIX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BWBIX
Baron WealthBuilder Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWBIX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг риск-скорректированной доходности BWBIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWBIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и FDFIX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDFIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		0.07%0.07%0.06%0.58%0.02%0.00%0.04%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.32%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и FDFIX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и FDFIX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 7.08% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...