Сравнение VBAIX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.74% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и AOR
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. AOR — Ранг доходности на риск
VBAIX
AOR
Сравнение VBAIX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.97 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.58 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и AOR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и AOR
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности AOR в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и AOR
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -24.44% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.62% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.72% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -22.95% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.82% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.50% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и AOR
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.35% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 6.49% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.73% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.49% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.64% | +0.55% |