Сравнение AOR с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AOR и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или AOA.
Основные характеристики
| AOR | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.51% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 9.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.48% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 18.65 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 7.95% | 9.80% |
| Макс. просадка | -24.44% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между AOR и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и AOA
С начала года, AOR показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и AOA
И AOR, и AOA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и AOA
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.44% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и AOA
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и AOA
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.