PortfoliosLab logo

Сравнение AOR с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или SPY.

Основные характеристики


AORSPY
Дох-ть с нач. г.7.53%12.32%
Дох-ть за 1 год1.08%4.26%
Дох-ть за 5 лет4.69%11.25%
Дох-ть за 10 лет5.91%12.17%
Коэф-т Шарпа0.160.30
Дневная вол-ть13.69%21.00%
Макс. просадка-24.44%-55.19%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между AOR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AOR и SPY

С начала года, AOR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.53%
7.99%
AOR
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Growth Allocation ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AOR и SPY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.83%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.38%2.13%1.68%1.97%2.72%2.72%5.05%2.53%2.53%2.57%2.40%2.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.83%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%

Сравнение комиссий AOR и SPY

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

0.09%
0.00%2.15%

Сравнение AOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
0.16
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.30

Сравнение коэффициента Шарпа AOR и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOR и SPY.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.16
0.30
AOR
SPY

Сравнение просадок AOR и SPY

Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и SPY


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-9.73%
-8.62%
AOR
SPY

Сравнение волатильности AOR и SPY

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
3.76%
AOR
SPY