PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.81% против 14.06% соответственно.

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SCHDAOR с GALAOR с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AOR и SPY

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.49

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.27

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между AOR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и SPY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AOR и SPY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-55.19%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.05%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.50%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-33.72%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.53%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.09%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.54%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и SPY

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.35%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

9.50%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

19.06%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.06%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

17.92%

-7.28%