Сравнение AOR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или SPY.
Корреляция
Корреляция между AOR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и SPY
Основные характеристики
AOR:
0.78
SPY:
0.54
AOR:
1.16
SPY:
0.90
AOR:
1.16
SPY:
1.13
AOR:
0.86
SPY:
0.57
AOR:
3.85
SPY:
2.24
AOR:
2.18%
SPY:
4.82%
AOR:
10.84%
SPY:
20.02%
AOR:
-24.44%
SPY:
-55.19%
AOR:
-1.80%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.33% соответственно.
AOR
1.75%
8.83%
-0.20%
8.38%
8.04%
6.09%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и SPY
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOR и SPY
AOR
SPY
Сравнение AOR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и SPY
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.67% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и SPY
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 5.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.