Сравнение AOR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или SPY.
Основные характеристики
| AOR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 12.32% |
| Дох-ть за 1 год | 1.08% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 13.69% | 21.00% |
| Макс. просадка | -24.44% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между AOR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AOR и SPY
С начала года, AOR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AOR и SPY
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.83%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.13% | 1.68% | 1.97% | 2.72% | 2.72% | 5.05% | 2.53% | 2.53% | 2.57% | 2.40% | 2.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.83% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение комиссий AOR и SPY
Сравнение AOR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.16 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 |
Сравнение просадок AOR и SPY
Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и SPY
Сравнение волатильности AOR и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.