PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.40% против 15.49% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AOR and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between AOR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и SPY

Секторы
AOR
SPY

Технологии

27.8%
35.9%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Промышленность

11.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.3%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

AOR
27.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
SPY
11.8%

Промышленность

AOR
11.9%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
SPY
11.3%

Здравоохранение

AOR
8.0%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
SPY
4.8%

Энергетика

AOR
4.3%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

AOR
2.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SCHDAOR с GALAOR с BALFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.38

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.16

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

14.72

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AOR и SPY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-55.19%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.88%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-18.76%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.50%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-33.72%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.05%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.91%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и SPY

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.72% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.84%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

8.90%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

11.83%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

17.05%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

17.94%

-7.27%

Сравнение комиссий AOR и SPY

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и SPY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AOR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 8.40% for AOR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.98% for SPY.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор