PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с GAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с GAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while GAL is actively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 8.23%/yr for GAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GAL.

Доходность

Сравнение доходности AOR и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOR имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции GAL немного отстают с 8.23%.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

GAL

1 день
-0.57%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.19%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.72%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Correlation

The correlation between AOR and GAL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.91

The correlation between AOR and GAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и GAL

Секторы
AOR
GAL

Технологии

27.8%
27.2%

Финансовые услуги

16.2%
15.8%

Промышленность

11.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.7%

Здравоохранение

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Технологии

AOR
27.8%
GAL
27.2%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
GAL
15.8%

Промышленность

AOR
11.9%
GAL
12.2%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
GAL
9.9%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
GAL
7.7%

Здравоохранение

AOR
8.0%
GAL
7.8%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
GAL
4.8%

Энергетика

AOR
4.3%
GAL
4.3%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
GAL
5.0%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
GAL
2.6%

Недвижимость

AOR
2.4%
GAL
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с BALFX
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDLGAL с VDC

Доходность на риск

AOR vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.29

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.24

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.83

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AOR и GAL

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и GAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-28.31%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.27%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-9.12%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-21.14%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-28.31%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.74%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и GAL

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеют волатильность 2.72% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.01%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.73%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.43%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

11.37%

-0.70%

Сравнение комиссий AOR и GAL

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и GAL

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GAL в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.13%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AOR and GAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs GAL's -28.31%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.40% vs 8.23% for GAL. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.40% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.47% for AOR.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.35% for GAL.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и GAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор