Сравнение AOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VOO.
Основные характеристики
| AOR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.66% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.40% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 12.23% |
| Макс. просадка | -24.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между AOR и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и VOO
С начала года, AOR показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.39% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и VOO
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и VOO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.46% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и VOO
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.