Сравнение AOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VOO.
Основные характеристики
| AOR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.46% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 13.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.72% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 11.73% |
| Макс. просадка | -24.44% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.57% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между AOR и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и VOO
С начала года, AOR показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.72% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и VOO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.53% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 1.96% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и VOO
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.