PortfoliosLab logo

Сравнение AOR с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VOO.

Основные характеристики


AORVOO
Дох-ть с нач. г.7.53%12.39%
Дох-ть за 1 год1.08%4.30%
Дох-ть за 5 лет4.69%11.31%
Дох-ть за 10 лет5.91%12.23%
Коэф-т Шарпа0.160.30
Дневная вол-ть13.69%20.94%
Макс. просадка-24.44%-33.99%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между AOR и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AOR и VOO

С начала года, AOR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.53%
8.01%
AOR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Growth Allocation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AOR и VOO

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.89%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.38%2.13%1.68%1.97%2.72%2.72%5.05%2.53%2.53%2.57%2.40%2.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.89%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение комиссий AOR и VOO

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.03%
0.00%2.15%

Сравнение AOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
0.16
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.30

Сравнение коэффициента Шарпа AOR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOR и VOO.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.16
0.30
AOR
VOO

Сравнение просадок AOR и VOO

Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и VOO


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-9.73%
-8.59%
AOR
VOO

Сравнение волатильности AOR и VOO

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
2.56%
3.75%
AOR
VOO