Сравнение AOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VOO.
Основные характеристики
| AOR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 1.08% | 4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 13.69% | 20.94% |
| Макс. просадка | -24.44% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между AOR и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AOR и VOO
С начала года, AOR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AOR и VOO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.89%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.13% | 1.68% | 1.97% | 2.72% | 2.72% | 5.05% | 2.53% | 2.53% | 2.57% | 2.40% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.89% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение комиссий AOR и VOO
Сравнение AOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.16 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 |
Сравнение просадок AOR и VOO
Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и VOO
Сравнение волатильности AOR и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.