Сравнение AOR с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
AOR и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOR показывает доходность -0.42%, а AOM немного выше – -0.40%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.86% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и AOM
И AOR, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. AOM — Ранг доходности на риск
AOR
AOM
Сравнение AOR c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.03 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.80 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AOR и AOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и AOM
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и AOM
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -19.96% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -5.35% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -19.96% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -19.96% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.30% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.72% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.33% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и AOM
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.26% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.89% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 8.24% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 8.09% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 7.90% | +2.74% |