Сравнение AOR с AOM
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while AOM tracks the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.56%/yr vs 6.32%/yr for AOM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности AOR и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.32% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.56%
AOM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам AOR и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.43% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.56% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Correlation
The correlation between AOR and AOM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between AOR and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. AOM — Ранг доходности на риск
AOR
AOM
Сравнение AOR c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.40 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 10.32 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и AOM
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -19.96% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -5.11% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -6.85% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -19.96% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -19.96% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.88% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.69% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.19% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и AOM
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.78% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.70% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 6.93% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 8.21% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 7.94% | +2.72% |
Сравнение комиссий AOR и AOM
AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и AOM
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AOR and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOR has higher volatility (3.61%) compared to AOM (2.78%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AOM's -19.96%.
On 10-year performance, AOR leads with 8.56% vs 6.32% for AOM. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.56% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.
AOM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.49% for AOR.
AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.25% for AOM.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOR и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор