PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while AOM tracks the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 6.23%/yr for AOM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности AOR и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции AOR превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.40% против 6.23% соответственно.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between AOR and AOM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between AOR and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и AOM

Секторы
AOR
AOM

Технологии

27.8%
27.9%

Финансовые услуги

16.2%
16.1%

Промышленность

11.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.1%

Здравоохранение

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

AOR
27.8%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
AOM
16.1%

Промышленность

AOR
11.9%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
AOM
9.5%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
AOM
8.1%

Здравоохранение

AOR
8.0%
AOM
8.0%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
AOM
5.0%

Энергетика

AOR
4.3%
AOM
4.3%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
AOM
4.2%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
AOM
2.7%

Недвижимость

AOR
2.4%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GALAOR с BALFX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALXAOM с RPAR

Доходность на риск

AOR vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.20

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.27

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AOR и AOM

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-19.96%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.11%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-6.85%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-19.96%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-19.96%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.24%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.70%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и AOM

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

5.22%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

6.55%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

8.14%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

7.93%

+2.74%

Сравнение комиссий AOR и AOM

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и AOM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AOR and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs AOM's -19.96%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.40% vs 6.23% for AOM. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.40% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.46% for AOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.25% for AOM.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор